По идее все просто.
Первый вопрос, который мы решаем, тренд или контртренд. Решение принимаем глядя на график старших трендов, дневной и недельный, на которых показаны тренды, начиная от краткосрочного и заканчивая глобальным (в нижнем окне графика недельного масштаба)



График недельного масштаба EURUSD.

( Читать дальше )

Итак, я закончил с роботом. И впервые испытываю чуство удовлетворения от проделанной работы и от полученного результата.

Торговый робот SWTGrid — усложненная и расширенная версия предыдущей программы с добавлением возможности использования контр-трендовой торговли и адаптивного алгоритма сетки с двумя сервисными сервисными добавками — адаптивный трейлинг стоп и закрытие прибыльных позиций на паттернах разворота внутридневного тренда.

Прежнюю трендовую версию робота можно получить отключив все дополнительные параметры настройки.

Что-то похожее я уже делал в начале 2020 года, но то ли чего недоделал, то ли чего недопонял, но тогда я отказался  от этого алгоритма в сторону упрощения и ориентировки на полуавтоматическую торговлю — робот плюс трейдер. Идея зрела и в конце концов дозрела до реализации в программном коде.

Я планирую цикл из четырех-пяти публикаций, посвященных этому роботу. Три о том, как он устроен можно посмотреть здесь. А далее о том, что с этим делать и что можно получить в результате — здесь.

( Читать дальше )

Я думал, что я окончательно закончил все работы по доработке индикаторов и роботов, но тут меня спросили, нет ли у меня робота, который совершал бы много сделок, пусть с небольшой прибылью, но для наработки оборота по счету.

Когда-то, в начале 2020 года, у меня был похожий робот, от количества сделок которого рябило в глазах.
В ту пору я пробовал применить алгоритмы сетки и контртрендовую торговлю на основе индикаторов SWT-метода.
Какие-то результаты были, и даже неплохие. Но я отказался от работы в этом направлении из-за рисков, плохо поддающихся контролю.

Отказался, программы забросил и выбросил и даже в архивах ничего не осталось. Кроме смутной идеи как все делалось.
После некоторой борьбы с прогрессирующей деменцией я все-таки кое-что вспомнил и за пару дней смог реализовать старые идеи в программном коде. Причем даже проще и с большей степенью универсальности, чем это было сделано в прошлом.

И вот что у меня получилось.

Это результаты теста с 1 января 2024 года до 7 июня, дня когда данные по рынку труда США нанесли очередной удар по рынкам. Робот устоял. Наверное потому, что он контртрендовый.

( Читать дальше )

В роботе запрограммированы паттерны стратегии. Все сделки робота — это сделки по паттернам разворота или восстановления дневного тренда. Паттерны срабатывают и завершаются сделкой, если их направление согласовано с направлением доминирующего тренда.

Дополнительное условие — не должно быть ранее открытых позиций робота или со времени открытия предыдущей позиции робота прошло время более интервала T-out, значение которого задается в настройках робота. Я обычно задаю 300 минут — примерный интервал цикла внутридневного тренда.

Таким образом, робот следит за изменением ситуации на рынке и сигнализирует о формировании соответствующего паттерна открытием позиции с заданными параметрами.

Задача трейдера — управление рисками корректировкой при необходимости стопов и целей робота и, в зависимости от ситуации, пополнение объемов позиции.

Пример.

 



( Читать дальше )

На днях я опубликовал пост - Робот? Давай, до свидания.

В обсуждении публикации состоялся примерно такой диалог:
F: Наигрались с роботами, потому как сейчас они не работают?
Я: Работают. Просто роботы — это фигня.
F: Согласен нервы себе пощекотать всегда надо))
Я: Да нет. Просто роботы фигня.

Как я уже писал, с роботами я возился примерно 5 лет. Подвигли на это положительные результаты тестирования простейших стратегий метода и желание построить автономную манирубку.
Но попытки заложить в программу многофакторный алгоритм принятия торговых решений оказались за пределами моих возможностей. И сложно, и формализовать полностью не получается.
Результат же применения усеченных алгоритмов далек от идеала. Роботы либо торгуют нерегулярно, с длительными простоями в ожидании формальных условий для входа в рынок либо торгуют часто, но сливают.
Кроме того из-за случайного характера изменения котировок вход в рынок тоже является случайным. На развороте старших трендов это может приводить к убыткам, а для диапазонного робота неудачный вход может привести к полной потере депозита. Аналогичным образом могут возникнуть проблемы с позициями, открытыми в условиях локального роста волатильности на выходе новостей.

( Читать дальше )

Я отправил своих роботов в бессрочный отпуск.
5 лет играл, и наигрался. Из побочных положительных эффектов тот, что более-менее освоил практическое программирование и могу быстро вносить изменения в алгоритмы индикаторов и тех же самых роботов.
Из отрицательных — перемолол кучу времени, хотя не без удовольствия.

Роботов у меня два, трендовый и диапазонный.
Вроде бы и торгуют неплохо, но что-то нет никакого удовлетворения и психологического комфорта.

Вот, например, годичный тест трендового робота при риске 20%.
Прибыль 962% при просадке 38%.

Но это последний год Предыдущий гораздо хуже, хотя тоже прибыльный. А в целом на данных за прошлые годы бывали и прибыли и убытки.

А вот тест диапазонного робота за 12 месяцев:

( Читать дальше )

Прочитал заметочку по поводу алготрейдинга.
Загорелся написать о своем опыте, но энтузиазм как-то угас… Тема больно широкая и неподъемная. Осталась только замечательная фраза, которую сказал мне в далеком прошлом мой декан и заведующий кафедрой радиофизики член-корреспондент АН БССР профессор А.М. Широков: — «Не сделать может любой, ты сделай!» Я не помню, по какому поводу это было сказано, но запомнилось навсегда.

Проблемы есть. Главная — велика роль случая.
И работающие стратегии есть, как учитывающие динамику рынка, так и вообще ничего не учитывающие, работающие на чистой статистике.
Но оставь надежду всяк, кто мечтает включить робот и заниматься всякими хорошими делами и безобразиями, к которым расположена его душа.
Вам все равно придется думать и работать, правда это будет немного другая работа, меньше нервов и рутины. И денег тоже не густо. Потому что густо — когда есть 100% гарантия. А ее нет.

( Читать дальше )

Роботы что-то закрыли все позиции, кроме лонгов по биткоину. Вроде бы им должно быть пофигу, что месяц кончается. Но раз так, подведем промежуточные итоги.

Но вначале немного о роботах.
Две модификации появились в результате выделения сеточного алгоритма из прежней структуры SWT-робота  в отдельную программу.
Кроме того в сеточный алгоритм была добавлена версия модифицированного мартингейла, разработанная мною аж лет 15 назад. Гибрид получился вполне жизнеспособным, хотя пользоваться им нужно осторожно. Использовать мартингейл — это все равно, что постоянно курить на бочке с порохом. Когда-нибудь да рванет. И это нужно учитывать.

Но вернемся к тесту

Торгуется 10 инструментов. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, DE30Cash, US500Cash, USTECHCash, JP225Cash, BTCUSD, ETHUSD, WTI.

На каждый инструмент поставлено два робота:
— трендовый робот — SWT-Robot;
— робот, реализующий на основе SWT-метода алгоритм сетки с элементами мартингейла — SmartSWT.

Первый робот был запущен в начале июня. Второй добавлен в начале июля. Параметры настройки каждого робота идентичны для всех инструментов.
В июне параметры незначительно корректировались по мере исправления мелких багов в программе. В июле никаких корректировок не было. Если не считать корректировкой две или три перезагрузки компьютера.

( Читать дальше )

Однажды совершенно случайно стал нечаянным свидетелем разговора, в котором мэтр учил начинающего роботостроителя, как настраивать и  продавать торговых роботов.
Я грешным делом по своей простоте и наивности и не подозревал о некоторых нюансах маркетинга.

Главный секрет был очень простым. В код программы закладывается возможность подсматривать будущие котировки. 
Что это дает? В торговле ничего не дает. Зато на этапе тестирования, когда доступны и прошлые и будущие данные это позволяет получать очень даже неплохие результаты тестов с красивой эквити и прочими параметрами торговой истории.
А потом? А потом можно сказать, что рынок  изменился, стал другим и нужен другой робот. 
Теперь, глядя на красивые результаты тестов, я всегда невольно вспоминаю этот разговор.

P.S. Это случай напомнил мне историю из начала 2000-х.
Тогда по форумам ходили рассказы, что один ушлый человечек ухитрялся за большие деньги продавать недалеким, но денежным покупателям стратегию «Максимум Профит Систем» из Метасток.

( Читать дальше )

Не секрет, что все больше торговых сделок на биржах проводится с помощью автоматизированных торговых систем — торговых роботов.
Роботу пофигу чем он торгует, какая цена, высокая или низкая. У него есть алгоритм и он молотит в соответствии с этим алгоритмом, не взирая на то, что происходит вокруг. И это хреново для тех, кто торгует по старинке, анализируя рынок, выделяя тренды, реагируя на новостную ленту.
Почему хреново.
Потому что роботы повышают волатильность малых таймфреймов, повышая тем самым риски позиций.
Ставя близкий стоп вы рискуете потерять позицию с убытком из-за роста волатильности, а рынок пойдет в выбранном вами направлении, но уже без вас.
Поставив далекий стоп вы повышаете цену ошибки при неправильно выбранном направлении торговли.
Где-то так.